Rsi Nadeel Handel Strategie

'N Eenvoudige RSI nadeel Trading System Deur: Donald Pendergast System handelaars kan wil hierdie metode, wat gebaseer is op 'n maklik-om-te volg RSI nadeel en baie goeie resultate, in 'n lang backtest studie wat beide bul en beermarkte gestrek toets. Wil jy jouself die moeite spaar van soek na die perfekte-beurs stelsel. Is jy op soek na 'n eenvoudige, tyd - en-stres getoets manier om bestendige winste te verdien, net deur te kliek 'n paar knoppies in jou verhandelingsplatform of aanlyn makelaars rekening Selfs al is daar geen perfekte handel stelsels of metodologieë, en selfs al is die stroom van twyfelagtige voorraad raadgewende nuusbriewe gewoond ooit stop aankom in jou posbus, daar is regtig handel stelsels tot jou beskikking so eenvoudig om te gebruik en wat waarskynlik bestendige winste te lewer oor 'n lang tyd is. Nee, dit sal nie so eenvoudig soos pons 'n knoppie of twee wees, en ja, jy moet die sielkundige moed om sulke metodes getrou uit te voer het (as jy 'n paar eenvoudige reëls kan volg al die tyd, geen uitsonderings) as jy hoop om te maai die winste moontlik deur die handel 'n gestruktureerde, gedissiplineerde, sistematiese benadering tot die handel die aandelemark. Hier is 'n kort blik op een manier om dit te bewerkstellig. Met behulp van 'n basiese Meta / TradeSim eksplorasie, ek het 'n eenvoudige relatiewe sterkte-indeks (RSI) nadeel stelsel, een wat net lang ambagte neem en probeer om voordeel te trek uit 'n snap-terug skuif hoër in 'n gegewe voorraad. Honderd groot-cap aandele gebruik in die byna 20-jaar backtest, met al die lêers wat gebruik is nadat gelys sedert ten minste 1 Januarie 1991 Hier is die kode vir die RSI nadeel eksplorasie in Meta. As jy gebruik, Meta hoef dit gewoond beteken baie vir jou, maar jy moet in staat wees om 'n soortgelyke studie te doen in jou handel platform van keuse. Kolom A naam: BESLOTE kolom A nommer: Kolom B naam: Lank kolom B-kode: (Cross (RSI (5), 18) EN CMF (89) GT (0)) Kolom C naam: afrit kolom C-kode: (Kruis (75, RSI (5))) in eenvoudige terme, al hierdie verkenning is op soek na is aandele met 'n sterk langtermyn - geld vloei (in hierdie geval, wat gebaseer is op 'n 89-dag Chaikin geldvloei aanwyser) dat 'n terugsakking van gemaak 'n mate. Meta gebruikers kan net kopieer en plak die kode in Meta Explorer-gebruikers van ander kartering / stelsel ontwikkeling pakkette moet in staat wees om die kode maklik aan te pas vir hul eie situasie as dit nodig is. Begin met 'n hipotetiese beginspan rekening balans van 20,000, ek getoets 100 groot-cap aandele wat op 1 Januarie 1991 met hierdie basiese strategie en ook bygevoeg 'n 6 vaste stop verlies vir elke handel. Verder stel ek die backtest om die maksimum aantal posisies gehou tot agt beperk en mag nie meer as twee nuwe handelsmerk posisies op enige gegewe handel dag maak nie saak hoeveel handel seine gegenereer. 'N Vaste toekenning van 12,5 rekening aandele per nuwe posisie (8 posisies x 12.5 gelyk aan 100) is ook vermeld. Ten slotte, is 'n kommissie van 0,01 per aandeel ook ingesluit in die mengsel, wat soortgelyk is aan die per-aandeel pryse regimes op Interaktiewe Brokers en TradeStation. So, hoe het die RSI 5x5 stelsel doen gedurende hierdie byna 20 jaar terug toets, in elk geval VOLGENDE: kyk na hierdie Systems Indrukwekkende backtest Resultate Post a Comment Verwante video's oor strategieë Komende Konferensies Kontak UsIntroduction Ontwikkel deur Larry Connors, die 2-tydperk RSI strategie is 'n gemiddelde-terugkeer handel strategie wat ontwerp is om sekuriteite na 'n korrektiewe tydperk koop of verkoop. Die strategie is redelik eenvoudig. Connors dui op soek na die koop geleenthede wanneer 2-tydperk RSI beweeg onder 10, wat diep oorverkoop beskou. Aan die ander kant, kan handelaars kyk vir 'n kort-verkoop geleenthede wanneer 2-tydperk RSI beweeg bo 90. Dit is 'n redelik aggressiewe kort termyn strategie om deel te neem in 'n deurlopende tendens. Dit is nie ontwerp om groot tops of bottoms identifiseer. Voordat jy na die besonderhede, daarop te let dat hierdie artikel is ontwerp om rasionele agente oor moontlike strategieë op te voed. Ons is nie die aanbieding van 'n stand-alone handel strategie wat gebruik kan word reg uit die boks. In plaas daarvan, is hierdie artikel bedoel om strategie-ontwikkeling en verfyning te verbeter. Strategie Daar is vier stappe om hierdie strategie en vlakke is gebaseer op die sluiting van pryse. Eerste, identifiseer die belangrikste tendens met behulp van 'n langtermyn-bewegende gemiddelde. Connors advokate die 200-daagse bewegende gemiddelde. Die langtermyn-tendens is wanneer 'n sekuriteit is bo sy 200-dag SMA en af ​​wanneer 'n sekuriteit onder sy 200-daagse SMA. Handelaars moet kyk vir die aankoop van geleenthede wanneer bo die 200-dag SMA en kort verkoop geleenthede wanneer onder die 200-dag SMA. Tweedens, kies 'n RSI vlak te koop of verkoop geleenthede te identifiseer binne die groter tendens. Connors getoets RSI vlakke tussen 0 en 10 vir die koop, en tussen 90 en 100 vir die verkoop. Connors het bevind dat opbrengste was hoër by die aankoop van op 'n RSI dip onder 5 as op 'n RSI dip onder 10. Met ander woorde, die laer RSI gedoop, hoe hoër die opbrengs op die daaropvolgende lang posisies. Vir kort posisies, die opbrengs was hoër by die verkoop van-kort op 'n RSI oplewing bo 95 as op 'n oplewing bo 90. Met ander woorde, hoe meer korttermyn oorgekoop die sekuriteit, hoe groter is die daaropvolgende opbrengste op 'n kort posisie. Die derde stap behels die werklike koop of verkoop-kort orde en die tydsberekening van sy plasing. Rasionele agente kan óf kyk na die mark naby die einde en 'n posisie te vestig net voor die einde of vestig 'n posisie op die volgende ope. Daar is voor-en nadele aan beide benaderings. Connors advokate die voor-die-naby benadering. Koop 'net voor die einde beteken handelaars is aan die genade van die volgende oop, wat kan wees met 'n gaping. Dit is duidelik dat, kan hierdie gaping die nuwe posisie te verbeter of onmiddellik afbreuk met 'n negatiewe prys beweeg. Wag vir die oop gee handelaars meer buigsaamheid en kan die intreevlak verbeter. Die vierde stap is om die uitgang punt te stel. In sy voorbeeld gebruik van die SampP 500, Connors advokate opwindende lang posisies op 'n skuif bo die 5-dag SMA en kort posisies op 'n skuif onder die 5-dag SMA. Dit is duidelik 'n kort termyn handel strategie wat vinnige uitgange sal produseer. Rasionele agente moet dit ook oorweeg om 'n volgkeerverlies of in diens van die Paraboliese Kong. Soms is 'n sterk tendens vat en sleep tot stilstand sal verseker dat 'n posisie bly so lank as wat die tendens strek. Waar is die stop Connors nie advokaat met behulp van stop. Ja, jy lees reg. In sy kwantitatiewe toets, wat honderde duisende ambagte betrokke, Connors gevind wat eintlik nie meer seer prestasie wanneer dit kom by aandele en aandele indekse. Terwyl die mark inderdaad 'n opwaartse neiging was, kan nie met behulp van stop lei tot buitenmaatse verliese en 'n groot onttrekkings. Dit is 'n riskante proposisie, maar dan weer die handel is 'n riskante spel. Rasionele agente nodig om self te besluit. Trading Voorbeelde Die onderstaande grafiek toon die Dow Nywerhede SPDR (DIA) met die 200-dag SMA (rooi), 5-tydperk SMA (pienk) en 2-tydperk RSI. N bullish sein vind plaas wanneer DIA is bo die 200-dag SMA en RSI (2) beweeg na 5 of laer. N lomp sein vind plaas wanneer DIA is onder die 200-dag SMA en RSI (2) beweeg na 95 of hoër. Nou was daar sewe seine oor hierdie tydperk van 12 maande, vier lomp en drie lomp. Van die vier lomp seine, DIA verhuis hoër drie of vier keer, wat beteken dat dit kan winsgewend wees. Van die drie lomp seine, DIA verskuif laer slegs een keer (5). DIA verskuif bo die 200-dag SMA na die lomp seine in Oktober. Sodra bo die 200-dag SMA, het 2-tydperk RSI nie skuif na 5 of laer na 'n ander koopsein produseer. Sover 'n wins of verlies, sou dit afhang van die gebruik vir die stop-verlies en winsneming vlakke. Die tweede voorbeeld toon Apple (AAPL) handel bo sy 200-dag SMA vir die meeste van die tyd. Daar was ten minste tien koop seine gedurende hierdie tydperk. Dit sou moeilik wees om verliese op die eerste vyf verhoed gewees het as gevolg AAPL laer zigzagged vanaf die einde van Februarie tot middel Junie 2011. Die tweede vyf seine baie beter gevaar as AAPL hoër zigzagged van Augustus tot Januarie. As ons kyk na hierdie grafiek is dit duidelik dat baie van hierdie seine was vroeg. Met ander woorde, Apple verskuif na nuwe laagtepunte na die aanvanklike koopsein en dan herstel. Opstel Soos met alle handel strategieë, is dit belangrik om die seine te bestudeer en kyk na maniere om die resultate te verbeter. Die sleutel is om krommepassing, wat die kans op sukses in die toekoms verminder vermy. Soos hierbo aangedui, die RSI (2) strategie kan vroeg, want die bestaande beweeg dikwels voort na die sein. Die sekuriteit kan voortgaan hoër na RSI (2) golwe bo 95 of laer na RSI (2) stort onder 5. In 'n poging om hierdie situasie reg te stel, moet rasionele agente kyk vir 'n soort van idee dat pryse eintlik het omgekeer nadat RSI (2) treffers sy uiterste. Dit kan kandelaar ontleding, intraday grafiek patrone, ander momentum ossillators of selfs tweaked betrek om RSI (2). RSI (2) golwe meer as 95 omdat die pryse beweeg het. Stigting van 'n kort posisie terwyl pryse beweeg up kan gevaarlik wees. Rasionele agente kon hierdie sein filter deur te wag vir RSI (2) om terug onder sy middellyn (50) beweeg. Net so wanneer 'n sekuriteit is die handel bo sy 200-dag SMA en RSI (2) beweeg onder 5, rasionele agente kon hierdie sein filter deur te wag vir RSI (2) hierbo 50. verhuis Dit sou aandui dat pryse inderdaad 'n soort van kort gemaak - term beurt. bo die grafiek toon Google met RSI (2) seine gefiltreer met 'n kruis van die middellyn (50). Daar was 'n goeie seine en slegte seine. Let daarop dat die Oktober verkoop sein nie in werking getree het gaan omdat GOOG bo die 200-dag SMA was teen die tyd dat RSI het onder 50. Let ook daarop dat gapings verwoesting kan saai op ambagte. Die middel Julie middel Oktober en middel Januarie gapings gedurende verdienste seisoen. Gevolgtrekkings Die RSI (2) strategie gee handelaars 'n kans om deel te neem in 'n deurlopende tendens. Connors dat handelaars terugsakkings, nie breakouts moet koop. Aan die ander kant, moet handelaars verkoop oorverkoop hop, nie ondersteun breek. Hierdie strategie pas met sy filosofie. Selfs al Connors039 toetse toon dat seer prestasie tot stilstand kom, sou dit wys wees vir handelaars om 'n afrit te ontwikkel en te stop-verlies strategie vir enige handel stelsel. Handelaars kan verlang verlaat wanneer toestande oorgekoop word of stel 'n volgkeerverlies. Net so, kan handelaars kortbroek verlaat wanneer toestande oorverkoop geword. Hou in gedagte dat hierdie artikel is ontwerp as 'n beginpunt vir handel stelsel ontwikkeling. Gebruik hierdie idees om jou handel styl, risiko-beloning voorkeure en persoonlike besluite te vul. Klik hier vir 'n kaart van die SampP 500 met RSI (2). Skandering kode hieronder is-kode vir die Gevorderde scan Werksbank daardie ekstra lede kan kopieer en plak. RSI (2) koopsein: Hoe om handel te dryf met terugsakkings Deel 4: nadeel Handel Exits In die deel 3 van hierdie reeks, het ons gefokus op die inskrywing reëls vir die ConnorsRSI nadeel Strategie. Maar inskrywings is net die helfte van die storie. Jy hoef te maak (of verloor) geld totdat jy die handel verlaat, so 'n presiese, gekwantifiseer uitgang metode is van kardinale belang om te genereer voorspelbare opbrengste. Ongelukkig het baie gepubliseer strategieë óf glans oor die uitgang reëls heeltemal, of hulle staatmaak op vae riglyne soos uitgang as jy jou wins teiken te bereik. Aangesien hulle dit nie presies weet hoe om 'n redelike wins teiken te bereken, dit is basies gelykstaande aan sê uitgang as jy voel soos jy het genoeg geld, wat nie baie behulpsaam glad gemaak. Kom ons praat konseptueel oor inskrywings en uitgange vir 'n oomblik. Beide toegang en uitgang reëls kan beskou word in terme van hoe streng hulle, dit wil sê hoe maklik of moeilik dit is om te bereik. Jy kan ook sê dat strengheid is 'n maatstaf van hoe gereeld of selde die reël voorwaardes voorkom. Vir ossillators soos ConnorsRSI, waardes wat nader aan die uiterstes (0 en 100) is meer streng (minder geneig om te voorkom) as waardes wat in die middel van die reeks. Strenger inskrywing reëls sal minder gereeld tevrede wees as meer toegeeflik inskrywing reëls, en dus 'n strategie wat staatmaak op die strenger reëls sal tipies genereer minder ambagte as 'n strategie wie se inskrywing reëls is makliker tevrede. Met 'n robuuste strategie, die beloning vir minder ambagte is oor die algemeen 'n hoër wins per handel, op die gemiddelde. As jy 'n effens oorverkoop voorraad te koop, sy waarskynlik 'n matige herstel het. Maar as jy wag vir 'n voorraad dis uiters oorverkoop, die kanse is baie hoër dat dit 'n beduidende weiering sal hê en skep 'n groter wins te maak. Die strengheid van uitgang reëls het min effek op die aantal ambagte wat gegenereer word deur die strategie. Maar net soos die inskrywing reëls, strenger uitgang reëls tipies lei tot hoër gemiddelde winste. Hoekom Omdat strenger uitgang reëls is geneig om jou in jou ambagte te hou vir 'n lang tyd, gee die voorraad meer tyd om die gemiddelde terugkeer gedrag wat 'n poging om te ontgin met 'n strategie soos die ConnorsRSI nadeel Strategie ervaar. So, vir inskrywings die nadeel is tussen meer ambagte en hoër winste per handel, terwyl dit vir uitgange die nadeel is tussen korter handel duur en hoër winste per handel. Dit blyk dat ConnorsRSI is nie net 'n groot inskrywing aanwyser sy ook 'n baie betroubare metode vir die meet van die mate waarin weve gevang die-gemiddelde terugkeer prys weiering. Daarom is ons uitgang metode is om net te wag vir ConnorRSI 'n voorafbepaalde vlak te bereik. Weve het bevind dat 'n waarde van 70 is 'n baie doeltreffende uitgang aanwyser, want dit skep 'n goeie balans tussen die opneem van die grootste deel van die wins sonder om die duur handel onnodig lank. Dus, kan ons reël 8 te druk. ons uitgang reël, soos: Verlaat die posisie wanneer die voorraad sluit af met 'n ConnorsRSI waarde bo 70. In Deel 5 van hierdie nadeel handel reeks, goed kyk na 'n voorbeeld van 'n volledige handel. Klik hier om te lees hoe om handel te dryf met terugsakkings 8211 Deel 1 Kliek hier om te lees hoe om handel te dryf met terugsakkings 8211 Deel 2 Kliek hier om te lees hoe om handel te dryf met terugsakkings 8211 Deel 3 Klik hier om te lees hoe om handel te dryf met terugsakkings 8211 Deel 5How Ek Handel met net die 2 - periode RSI 8220Even al is ons nie raai die gebruik van slegs een aanwyser, as 'n mens moes, sou die 2-tydperk RSI die indicator.8221 Larry Connors is 'n ervare handelaar en uitgewer van handel navorsing. Saam met Linda Raschke, skryf hy die boek, Street intelligensie. wat is 'n stewige versameling van handel strategieë, insluitend die Heilige Graal. Wat is so fantasties oor die 2-tydperk relatiewe sterkte-indeks (RSI) dat 'n goed beskou handelaar soos Larry Connors dit sou stel as 8220the one8221 aanwyser Let8217s uitvind. Trading Reëls 8211 2-periode RSI Strategie Koppeling n ossillator met 'n tendens aanwyser is die gewone benadering. Byvoorbeeld, Connors aanbeveel die 200-tydperk bewegende gemiddelde en StockChart het dit gedoen in hul RSI2 voorbeelde. Maar ek het 'n kinkel in hierdie vinnige ossillator. Let8217s weg te doen met 'n aparte tendens aanwyser, en laat die 2-tydperk RSI leidraad ons in op die tendens. Ek geniet altyd om minder op my kaarte. Die 2-tydperk RSI (soos die 2-tydperk ADX) is uiters sensitief. Ons verwag dat die 2-tydperk RSI sal tydens 'n up tendens baie oorgekoop seine gee. Natuurlik, die meeste van hierdie oorgekoop seine sal misluk omdat die 2-tydperk RSI nie bedoel vir die opspoor van groot terugskrywings. So, wanneer 'n oorgekoopte 2-tydperk RSI eintlik daarin slaag om die druk van die mark af, ons weet dat 'n down tendens begin het. Pas dieselfde logika te oorverkoop RSI seine in beer tendense om ons bewus te maak van die begin van die bul tendense. Lang Opstel 2-tydperk RSI val onder 5 Prys breek bo die hoër swing hoog dat gevorm net voor die RSI sein (bevestiging van bul tendens) 2-tydperk RSI val onder 5 weer koop op breek van 'n hoë van 'n lomp bar Kort Setup 2- tydperk RSI gaan bo 95 prys breek onder die laer swaai laag dat gevorm net voor die RSI sein (bevestiging van beer tendens) 2-tydperk RSI styg bo 95 weer koop op breek van lae van 'n lomp bar om op te som, moet ons 'n twee RSI seine. Die eerste een om te wys ons die tendens, en die volgende een om ons Trade Show. 2-periode RSI Trading Voorbeelde Wen Handel 8211 RSI oorverkoop Dit is 'n daaglikse skedule van FDX. Die onderste paneel toon die 2-tydperk RSI aanwyser met oorgekoop en oorverkoopte vlakke onderskeidelik vasgestel op 95 en 5. Die RSI val onder 5. Dit was ons sein om te kyk vir die laaste hoër hoog. Ons gemerk met die stippellyn en gekyk het nie nou. Prys opgeskuif en het die weerstand vlak. Die 2-tydperk RSI oorverkoopte sein was geloofwaardig. Hoewel ons nie hierdie oorverkoopte sein het nie, sy sukses bevestig dat die mark is nou in 'n opwaartse tendens. Tyd om te kyk vir 'n verhandelbare sein. Die volgende 2-tydperk RSI sein kom gou dit onder 5 val weer. Ons koop as die prys bo die lomp bar gemerk met 'n groen pyl gapped. Dit was 'n uitstekende lang handel. Om te verduidelik hoe ons uitvind tendens veranderinge in hierdie strategie, I8217ve uitgemerk die RSI oorgekoop seine wat versuim het om die mark af te stoot in die rooi. Hierdie mislukkings is algemeen in 'n bul tendens. Maar die laaste oorgekoop sein omkring in swart het die mark af onder die laaste laer swaai laag. Die mark vooroordeel verander vanaf lomp te lomp. Verloor Handel 8211 RSI oorgekoop Hierdie grafiek toon die 6J termynmark met 20 minute bars en 'n minder rooskleurige prentjie. Die 2-tydperk RSI gestyg bo 95, en ons begin aandag te skenk aan die laaste groot spilpunt laag. 6J val onder die ondersteuning vlak en bevestig 'n verandering van die tendens. Ons het begin soek na oorgekoop seine vir 'n kort ambagte. Die RSI oorgekoop sein kom, en ons kortsluiting onder die lomp binne bar. Prys gestop uit ons posisie binne 'n uur. Vergelyk die prys aksie rondom die eerste RSI sein in beide voorbeelde. Die kwaliteit van die eerste RSI sein wys vir ons as die dreigende tendens verandering is eg. In die wen handel, die eerste oorverkoopte sein was soliede, en prys gestyg tot die weerstand te breek sonder huiwering. Dit het groot lomp momentum wat ons handel ondersteun. Maar in die verlies van byvoorbeeld die eerste oorgekoop sein het nie dadelik te keer die prys. In plaas daarvan, het dit gestyg tot verdere na 'n hoër hoë voor val deur die ondersteuning vlak te maak. Dit RSI sein is minderwaardig. Vandaar die tendens verandering dit te kenne gegee is minder betroubaar. Review 8211 2-periode RSI Trading Strategie ek het pret met die 2-periood RSI. Dit is 'n baie nuttige weergawe van RSI wat jy kan byvoeg by jou handel toolbox. Ek vind waarde in hierdie handel instrument soos dit beklemtoon waar die prys aksie kry interessant. Die 2-tydperk RSI bevind potensiaal kort termyn wip punte van die mark. En na gelang van die mark wenke of nie, vorm ons ons mark vooroordeel en kry ons handel seine. Volgens ons handel reëls, is ons op soek na 'n suksesvolle oorverkoopte sein na die up tendens bevestig, voordat ons die volgende oorverkoopte sein te koop. Wat hierdie benadering impliseer is dat 'n mens 'n goeie handel is meer geneig om te word gevolg deur nog 'n goeie handel. Statisties gesproke, is ons afhanklik van die korrelasie van suksesvolle seine, 'n nuttige konsep in trending markte. Ons metode van die gebruik van die 2-tydperk RSI te tendens veranderinge vind die beste werk wanneer jy probeer om die einde van 'n goed gevestigde neiging om te vang. Larry Connors8217 navorsing kom met prestasie statistieke. En die statistieke van die RSI2 back-toets in sy boek lyk uitstekend. As jy voel die versoeking om dit meganies handel, dink weer, want die resultate is historiese. Maar sy boek, Hoe Markte regtig werk, is beslis 'n groot lees. Dit het back-toetsuitslae van handel strategieë en prys aksie gedrag, insluitend hoogtepunte / laagtepunte, VIX, sit / oproep verhouding en nog baie meer. Dit bied die resultate duidelik in 'n pragtige tafels om jou te wys hoe markte regtig werk. Lees dit vir die volledige antwoord op waarom Connors beveel die 2-tydperk RSI. (Connors het onlangs vorendag gekom met ConnorsRSI, iets wat ek sien uit daarna om die hersiening. As jy wil om voort te beweeg, kan jy meer inligting hier kry.) Evan Evans sê Wel, ek dink wat gewerk het in die eerste voorbeeld was die ingang bar was bo die prys van die eerste RSI2 sein, dus was dit 8220in die direction8221 van die opstel. In die tweede voorbeeld, die inskrywing kroeg was bo die prys van die eerste RSI2 sein, daarom is dit wasn8217t 8220in die direction8221 van die opstel en dit kon maklik geïgnoreer. Ek stem heeltemal. Dankie vir jou kommentaar. Ek meer aandag skenk aan punte swaai in my handel wat die formulering van die handel reëls verduidelik soos hierbo. Jou punt maak 'n uitstekende sin. Evan Evans sê Mmm, ek sien, maar ek is seker dit gebeur dikwels (prys breek agter) 8230a bietjie retracement voor die groter beweeg. I8217d moet backtest om te sien of dit te veel goeie ambagte elimineer. Maar wat ek gesê het oor die inskrywing sneller bar nie 8220in die direction8221 van die opstel, is dit eens ook met wat jy net gedeeltelik gesê, want as die prys nooit weer teen die eerste RSI2 prys punt gebreek, as logies die inskrywing sneller sou moes wees 8220in die direction8221 van die opstel. Wat ek graag oor my klein tweak, is dit nie toelaat vir 'n paar retracement, en onvermydelike geraas, tussen RSI2 sneller 1, en RSI2 sneller 2 (inskrywing bar). As 'n daytrader, vind ek vashou deur terugsakkings en ander mal geraas mark, betaal af, en my instink verdagtes, wat as hierdie strategie toelaat vir 'n paar nadeel en re-stoot in die rigting van die opstel, dat dit wat jy sal kry in winsgewende bedrywe wat anders kon gewees het ongedaan gemaak word. Maar that8217s heeltemal net my menslike instink, nie backtested of selfs nagegaan word teen enige bestaande historiese data. True. My dag handel ervaring sê vir my dieselfde, dat dit die moeite werd deur 'n paar gek terugsakkings te hou. Van my waarneming, prys te breek terug doesn8217t gebeur baie in duidelike sterk tendense, wat is die mark waarin ek is gerig op hierdie benadering. Soos in die eerste voorbeeld, waar RSI2 oorverkoop 'n paar keer het sonder om te breek onder die vorige swing laagtepunte. Evan Evans sê Hi Gale, en ook, as ek dieper in die begrip van hierdie strategie delf, kan jy dalk 'n bietjie meer oor hoe jy die swing hoë gebruik voordat die eerste RSI2 sein Dit bepaal verduidelik sê: 8220The RSI val onder 5. Dit was ons sein om te kyk vir die laaste hoër hoog. Ons gemerk met die stippellyn en gekyk het nie closely.8221 n hoër hoog. Kan jy meer in konteks hoe jy wat op jou grafiek ek duidelik kan sien voordat die RSI2 sein wat hoog jy omkring is die hoogste hoog op die grafiek voor wat bepaal. Maar I8217m seker dat won8217t die geval wees altyd, so hoe ver terug gaan jy, en wat 'n geldige hoër hoë versus 'n ongeldige hoër hoë Dankie Gale, geniet wat hierdie strategie met jou. Sodra ek 'n oorverkoopte sein te kry, ek begin soek links en merk die swaai hoogtepunte voorkant daarvan. Gewoonlik, sal ek fokus op die eerste hoër swing hoë ek kom oor as die weerstand teen gebreek voordat ek 'n lomp vooroordeel aan te neem. Eintlik is it8217s nie gooi 'n klip, maar die swing hoë behoort beduidend wees. Die logika is net 'n weerstand vlak dat indien gebreek, bevestig my lomp mark vooroordeel te identifiseer. Dankie Evan, geniet dit ook. Voel vry om my te e-pos by galenwoodstradingsetupsreview as jy wil om dit verder te bespreek. Ek hou van die RSI 2 Periode Setup, ek probeer om hierdie metode te verstaan. Futures en forex bevat aansienlike risiko en is nie vir elke belegger. 'N belegger kan potensieel verloor al of meer as die aanvanklike belegging. Risiko kapitaal is geld wat verlore kan gaan sonder kinders finansiële sekuriteit of lewenstyl gedrang te bring. Slegs risiko kapitaal gebruik moet word vir die verhandeling en slegs diegene met genoeg risiko kapitaal moet handel oorweeg. Vorige prestasie is nie noodwendig 'n aanduiding van toekomstige resultate. Die inhoud webwerf is slegs vir opvoedkundige doeleindes. Alle transaksies is ewekansige voorbeelde gekies om die handel setups te bied en is nie werklik ambagte. • Alle handelsmerke behoort aan hulle onderskeie eienaars besit. Ons is nie geregistreer by enige regulerende liggaam wat ons toelaat om finansiële en beleggingsadvies gee. Trading Opstellings Review x000A9 2012x020132016Primary Menu nadeel handel strategieë Hoe om Retracements Handel in Trends nadeel handel strategieë is een van die oudste en mees betroubare handel style rondom. Een van die vernaamste redes dat hierdie benadering werk is omdat dit kombineer die rand van twee fundamentele markte gedrag: die neiging om markpryse te volgehoue ​​trending bewegings ondergaan in die lang termyn, en die neiging om vir die prys om terug te keer na sy gemiddelde, of swaartekrag terug teenoor die gemiddelde, in die kort termyn. 'N terugsakking is net 'n kort termyn retracement. Die basiese handel konsep is baie eenvoudig: identifiseer 'n tendens, wag vir die prys te toonbank ingegaan om hierdie tendens, en gee dan so dat jy sal baat by 'n beweging terug in die rigting van die oorspronklike tendens. Tendense en terugsakkings voorkom in al die markte en in alle tydraamwerke, so dit is 'n benadering wat aangepas kan word om byna enige handel styl. Natuurlik, there8217s 'n groot verskil tussen die begrip van 'n algemene mark patroon en te weet hoe om dit winsgewend handel te dryf, wanneer om te betree, wanneer om af te sluit, asook hoe om risiko te bestuur. Die res van hierdie artikel sal 'n paar spesifieke toe - en uittrede tegnieke saam met die aard van die orde te demonstreer you8217ll moet plaas met jou makelaar om hierdie geleenthede te ontgin. Kyk soortgelyke artikels oor 'n belegging in aandele: Voorrade Knowledge Base Identifiseer die tendens Sommige tendens volgende-fondse het altyd 'n posisie in elke mark hulle handel. Hulle is altyd óf lank of kort. Beteken dit dat hulle glo dat 'n mark is altyd 'n tendens, of op of af nie regtig nie. Dit beteken net dat hulle wil om te verseker dat hulle goed geposisioneer uit die staanspoor as 'n tendens begin. Jy Can8217t altyd regte markte nie altyd tendens, en die lengte en gedrag van 'n tendens sal wissel van een markomgewing na 'n ander. Die tendens volgende fondsbestuurders weet en aanvaar, en as 'n handelaar so moet jy 8211 jy kan nie korrek of sekere van die tendens te alle tye. Gelukkig korrek net 'n paar van die tyd is nog genoeg om 'n nadeel strategie winsgewend te maak. Tendens aanwysers Daar is baie komplekse stelsels en benaderings vir die bepaling van die huidige prys tendens, en ook die 8220strength8221 van hierdie tendens, en we8217ve probeer hulle almal in Maar in al ons toets niemand het bewys meer effektief as die eenvoudige bewegende gemiddelde (wel, daar is een wat soms beter 8211 verder lees en we8217ll hierdie insig te bespreek en waarom ons dink dit werk). As you8217re nie vertroud met dit, die SMA is 'n baie basiese studie wat you8217ll vind in enige kartering pakket 8211 selfs gratis aanlyn kaarte sluit hierdie aanwyser. Die SMA het net twee insette, die prys wat jy 'n gemiddelde vir en die aantal bars waaroor jy wil die gemiddelde te bereken wil. Jy kan elkeen van hierdie in jou kartering platform te pas. Die eerste insette moet gebaseer wees op wanneer jy van plan is om handel te dryf. As you8217re kyk na die daaglikse bars en beplan om handel te dryf net op die einde, dan moet jy gebruik maak van die sluitingsprys, en as jy van plan is om al jou bestellings betree gereed vir die oop dan you8217ll gebruik die opening prys vir jou gemiddelde. Die tweede insette is 'n bietjie moeiliker. Die mees doeltreffende manier om die beste historiese waarde vir elke mark wat jy kies om handel te dryf sou wees om jou strategie backtest (: TradeStation daarvoor het ons onvoorwaardelik een platform beveel) vind. By gebreke hieraan kan jy analiseer 100 periodes met jou gemiddelde 8211 dit mightn8217t die mees optimale omgewing vir 'n spesifieke mark, maar dit shouldn8217t ver nie. Gee Long in 'n uptrend en Kort op 'n verslechtering neiging Wanneer 'n mark verhandel bo die SMA dan lomp beskou, en jy kan kyk om te betree lank as 'n terugsakking omgekeerd plaasvind, as die prys is laer as die gemiddelde dan 'n verslechtering neiging is aan die gang, en jy sal wag vir 'n kort inskrywings met terugsakkings in hierdie tendens. Nie alle terugsakkings gelyk Sodra jy weet of die neiging is op of af die volgende stap is om 'n terugsakking opstel vir toelating 8211 wag maar hoe kan jy objektief 'n terugsakking nie al terugsakkings is dieselfde 8211 'n paar is vlak en duur net 'n paar te identifiseer bars, waar ander beduidende retracements wat weke 8211 hoe doen jy dit opgevolg as 'n handelaar objektiewe metodes vir die identifisering van terugsakkings Let8217s kan duur 'n blik op 'n paar eenvoudige kwantitatiewe metodes vir die identifisering van terugsakkings. In wese is, moet 'n terugsakking veroorsaak 'n tipe van oorgekoop / oorverkoopte ossillator te skuif na 'n uiterste waarde. Om die kort drie of vier bar retracements wat sterk tendense kenmerk identifiseer, you8217ll wil 'n redelik kort opstel te gebruik vir hierdie aanwysers 8211 dit sal hulle sensitief genoeg om te skuif na 'n uiterste vlak tydens 'n terugsakking te maak. bo die grafiek toon die Euro (EUR / USD) met twee ossillators wat jy kan gebruik om met terugsakkings identifiseer: die relatiewe sterkte-indeks en die Commodity Index Channel. Kan jy sien hoe beide toon pretty much dieselfde ding Beide identifiseer dieselfde oorverkoop nadeel wanneer die mark is in 'n uptrend. Ander ossillators wat jy kan oorweeg, sluit die Stogastiese en die waarde Chart. In ons toets die relatiewe sterkte-indeks (RSI) het bewys 'n sterk presteerder, so vir die res van die artikel we8217ll wees gebruik van hierdie aanwyser met 'n blik terug van 2 periodes. neem nou 'n blik op die daaglikse grafiek hieronder. Dit wys die SampP tydens die sell-off van die subprima-krisis in die hele 2008. Die mark is die handel onder 'n 200 tydperk gemiddeld en met elke kort tydren die RSI (2) ossillator word oorgekoop, die verskaffing van 'n geleentheid om kort. Maar waar presies moet jy wees om kort Daar is twee moontlike opsies, en we8217ll kyk na hulle albei in die volgende afdeling. Nadeel Entry Opstellings Die grootste probleem met die handel 'n retracement is dat jy nooit weet hoe diep dit sal loop. As jy gaan na 'n paar af bars verwag 'n uptrend om voort te gaan, kan jy ook in die moeilikheid beland as die mark gaan voort om te val. Maar as jy net wag vir beduidende terugsakkings wat oor al die geleenthede gemis wanneer die mark terug op net 'n bietjie Daar is nie 'n maklike antwoord op hierdie dilemma, maar jy kan kies om een ​​van twee basiese strategieë aan te neem. Strategie A: handel in 'die nadeel Die eerste benadering is om te koop in die nadeel, as die mark val. As you8217re swing handel dit gewoonlik beteken die aankoop van 'n mark nadat dit afgeneem vir 'n paar dae, en as you8217re daytrading dit sal vereis dat jy 'n beperking bestelling te plaas onder 'n stygende mark wat gevul slegs indien die prys begin val. Een maklike manier om dit te doen is om te koop (in 'n uptrend) wanneer 'n RSI (2) val onder 'n drempelwaarde soos 1o, en kort te verkoop (in 'n verslechtering neiging) wanneer 'n RSI (2) styg bo 'n drempelwaarde sulke as 90. die voordeel van hierdie benadering is dat jy die mark wat jy hoop op 'n beter prys te styg (of val) sal betree. As die nadeel eindig as gehoop en die tendens hervat, sal jy meer geleentheid om voordeel te trek nie. Die nadeel is dat jy kan koop (of verkoop) in 'n terugsakking wat ver van uitvlakking, of selfs in 'n volskaalse ommekeer. Wees verseker, kan hierdie benadering goed werk, al is dit guts en 'n Contra instink (it8217s wat baie vloer handelaars het hul lewensomstandighede te doen) vereis, maar you8217ll nodig het om jou risiko te beheer en te verstaan ​​hoe opbrengste sal versprei word (baie kleiner oorwinnings en Sosiale groter verliese). Strategie B: handel 'n hervatting van die tendens dat 'n tweede metode is om 'n mark te betree slegs een keer die uptrend hervat. Hoe weet jy wanneer dit gebeur Daar is geen definitiewe antwoord 8.211 jy net op soek na 'n skuif terug in die rigting van die oorspronklike tendens om te bevestig dat dit nog ongeskonde. Gemeenskaplike Opstellings wat handelaars kyk vir is: 'n up-sluiting bar 'n skending van die hoogtepunt van die vorige bar 'n bar wat hoër is as die een sluit voorafgaande is dit 'n oortreding van die voormalige hoë wat voor die nadeel Vir duidelikheid, elk van hierdie het gemerk op die grafiek hierbo. Oor die algemeen hierdie posisies sal geïnisieer word deur óf 'n mark orde wanneer die einde van 'n kroeg tevrede die voorwaarde vir inskrywing, of 'n aftrekorder (a buy stop of 'n verkoop stop). Die voordeel van die gebruik van hierdie inskrywing strategie is dat jy won8217t kry gesleep in 'n dalende mark heeltemal te gou 8211 prys sal moet bevestig dat die uptrend is die hervatting voor jou bestelling is gevul. Die nadele sluit in die feit dat die mark valse bevestiging (met 'n terugsakking binne 'n terugsakking) kan gee en om te keer weer, en meer belangrik, wat in wag vir bevestiging jy sal 'n belangrike deel van jou geleentheid om voordeel te trek toegee. Trading terugsakkings vir Wins egter jy kies om hierdie alomteenwoordige mark patroon handel, en in watter tyd raam, we8217ll laat jou met die volgende aandele kurwe. Dit toon die resultate van die koop van 'n terugsakking (RSI (2) hieronder 5) in 'n uptrend (mark sluit meer as 100 tydperk SMA) in die SampP oor die afgelope 15 jaar. Vroeër in hierdie artikel ons het voorgestel dat daar soms 'n meer doeltreffende metode van die tendens identifikasie as die een wat ons beskryf. Die meeste dikwels nuttig in die vorm van 8216noisy8217 mark omgewings wat daytraders teëkom, is dit soms beter om aandag te skenk aan die helling van die eenvoudige bewegende gemiddelde eerder as of prys is bo of onder dit. Jy sal dit wenslik om te toets of hierdie benadering is meer winsgewend vir jou strategie voor in diens het.